Strategie algorytmiczno handlowe książki

5 najistotniejszych książek dla początkujących w handlu algorytmicznym Handel algorytmiczny jest zwykle postrzegana jako skomplikowana przestrzeń dla początkujących, aby się z nią pogodzić. Obejmuje szeroki zakres dyscyplin, z pewnymi aspektami wymagającymi znacznego stopnia dojrzałości matematycznej i statystycznej. W rezultacie może to być bardzo odprężające dla niewtajemniczonych. W rzeczywistości ogólne pojęcia są łatwe do uchwycenia, a szczegóły można się nauczyć w sposób ciągły, iteracyjny. Piękno handlu algorytmicznego polega na tym, że nie ma potrzeby sprawdzania wiedzy na temat rzeczywistego kapitału, ponieważ wiele pośredników zapewnia wysoce realistyczne symulatory rynku. Chociaż istnieją pewne zastrzeżenia związane z takimi systemami, stanowią one środowisko sprzyjające pogłębieniu zrozumienia, bez żadnego ryzyka kapitałowego. Częstym pytaniem, które otrzymuję od czytelników QuantStart jest Jak zacząć handel ilościowy. Napisałem już przewodnik dla początkujących w zakresie handlu ilościowego. ale jeden artykuł nie może liczyć na pokrycie różnorodności tematu. W związku z tym postanowiłem zalecić moje ulubione księgi handlowe na początku transakcji w tym artykule. Pierwszym zadaniem jest zdobycie solidnego przeglądu tematu. Zrozumiałem, że o wiele łatwiej uniknąć ciężkich dyskusji matematycznych, dopóki podstawy nie zostaną omówione i zrozumiane. Najlepsze książki, które znalazłem w tym celu są następujące: 1) Quantitative Trading przez Ernest Chan - jest to jedna z moich ulubionych książek finansowych. Doktor Chan przedstawia świetny przegląd procesu tworzenia detalicznego systemu handlu ilościami przy użyciu MatLab lub Excel. Sprawia, że ​​obiekt jest bardzo przystępny i daje wrażenie, że każdy może to zrobić. Pomimo tego, że zawiera wiele szczegółów, które są pomijane (głównie w skrócie), książka jest wspaniałym wprowadzeniem do obrotu algorytmicznego. Omawia generowanie alfa (model handlowy), zarządzanie ryzykiem, systemy zautomatyzowanego egzekwowania i niektóre strategie (zwłaszcza pęd i średni odwrót). Ta książka jest miejscem, na którym można zacząć. 2) Wewnątrz czarnej skrzynki przez Rishi K. Narang - w tej książce dr. Narang tłumaczy szczegółowo, jak funkcjonuje profesjonalny, ilościowy fundusz hedgingowy. Rozmawia się o doświadczonym inwestorze, który rozważa, czy zainwestować w takie czarne pudełko. Pomimo pozornego zaniedbania dla podmiotu handlowego detalicznego, książka zawiera wiele informacji na temat prawidłowego systemu handlu kwotami. Na przykład podkreśla się znaczenie kosztów transakcji i zarządzania ryzykiem, z pomysłami, gdzie szukać dalszych informacji. Wielu handlarzy algo handlowych może zrobić dobrze, aby podnieść to i zobaczyć, jak profesjonaliści prowadzą handel. 3) Algorytmiczny przetwornik handlowy DMA firmy Barry Johnson - Określenie "handel algorytmiczny" w sektorze finansowym odnosi się zwykle do algorytmów realizacji stosowanych przez banki i maklerów do wykonywania sprawnych transakcji handlowych. Używam terminu obejmującego nie tylko te aspekty handlowe, ale także ilościowego lub systematycznego handlu. Ta książka jest głównie o tym pierwszym, napisanym przez Barry'ego Johnsona, który jest ilościowym programistą w banku inwestycyjnym. Czy to oznacza, że ​​nie ma to zastosowania w handlu detalicznym Nie w ogóle. Posiadanie głębszego zrozumienia, jak wymiana grodzi i mikrostruktury rynkowej może w znacznym stopniu przyczynić się do opłacalności strategii detalicznych. Pomimo tego, że jest to ciężki tom, warto wziąć pod uwagę. Po zrozumieniu podstawowych pojęć konieczne jest rozpoczęcie opracowywania strategii handlowej. Jest to zwykle znany jako składnik modelu alfa systemu handlu. Strategie są łatwe do znalezienia w dzisiejszych czasach, jednak prawdziwą wartością jest określenie własnych parametrów handlowych poprzez szerokie badania i testy wstępne. Poniższe książki omawiają niektóre typy systemów handlowych i wykonawczych oraz sposoby ich implementacji: 4) Trading algorytmiczny Ernesta Chan - jest to druga książka dr Chan. W pierwszej książce wymykał się tempa, średniej rewersji i pewnych strategiach wysokiej częstotliwości. Ta książka omawia tak szczegółowe strategie i zawiera znaczące szczegóły implementacyjne, choć ma złożoną złożoność niż w pierwszej (np. Kalman Filters, StationarityCointegration, CADF itp.). Strategie po raz kolejny intensywnie korzystają z MatLab, ale kod można łatwo zmodyfikować do C, Pythonpandas lub R dla tych z doświadczeniem programistycznym. Zawiera również aktualizacje dotyczące najnowszych zachowań rynkowych, ponieważ pierwsza książka została napisana kilka lat wstecz. 5) Handel i wymiana przez Larry Harris - ta książka koncentruje się na mikrostruktury rynku. co osobiście uważam to istotny obszar, na którym można się nauczyć, nawet na początkowym etapie handlu kwantowego. Mikrostruktura rynku to nauka o oddziaływaniu uczestników rynku i dynamiki występowania w książce zleceń. Jest ściśle powiązane z funkcjonowaniem wymiany i tym, co się dzieje w przypadku handlu. Ta książka jest mniej na temat strategii handlowych jako takich, ale więcej o rzeczach, które należy pamiętać przy projektowaniu systemów wykonawczych. Wielu specjalistów w dziedzinie finansów kwantowych uważa, że ​​jest to świetna książka, a ja również bardzo polecam. Na tym etapie, jako handlowca detaliczna, będziesz w dobrym miejscu, aby rozpocząć badania innych elementów systemu handlu, takich jak mechanizm wykonawczy (i jego głęboki związek z kosztami transakcji), a także zarządzanie ryzykiem i portfelem. Dedykuję książki do tych tematów w późniejszych artykułach. Tylko początek z ilościowym TradingGrinold amp Kahn - Active Portfolio Management - jest powszechnie uznawany na tym samym poziomie co, powiedzmy, Biblii. Jego dziesięć lat, ale jeśli szukasz podstawowych materiałów. Również QEPM - Chincarini amp Kim Anything Jamesa Montiera (np. Inwestowanie w wartość, inwestowanie w zachowanie, mała książka na temat inwazji behawioralnej itd.) Materiał na tej stronie internetowej jest dostarczony jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, zachęcenia do zakupu , ani zalecenia ani poparcia dla jakiegokolwiek bezpieczeństwa ani strategii, ani nie stanowi oferty oferowania usług doradztwa inwestycyjnego przez Quantopian. Ponadto materiał nie daje opinii na temat przydatności jakiegokolwiek zabezpieczenia lub konkretnej inwestycji. Quantopian nie daje żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności poglądów wyrażonych na stronie internetowej. Opinie mogą ulec zmianie i mogą stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym zmian warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Wszystkie inwestycje obejmują ryzyko, w tym utratę kapitału. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, skonsultuj się z profesjonalistą inwestycyjnym. Wielki zasób Simon - Fawce wymienił również QuantStart w swoim blogu poświęcony edukacji z kilku tygodni temu. Jest to świetny post, jeśli ktoś jeszcze tego nie zna: blog. quantopianhacking-your-education-the-next-generation-of-students materiały zamieszczone na tej stronie internetowej są dostarczane jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży, zaproszenia do zakupu, ani zalecenia ani poparcia dla jakiegokolwiek bezpieczeństwa ani strategii, ani nie stanowią oferty oferowania usług doradztwa inwestycyjnego przez firmę Quantopian. Ponadto materiał nie daje opinii na temat przydatności jakiegokolwiek zabezpieczenia lub konkretnej inwestycji. Quantopian nie daje żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności poglądów wyrażonych na stronie internetowej. Opinie mogą ulec zmianie i mogą stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym zmian warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Wszystkie inwestycje obejmują ryzyko, w tym utratę kapitału. Zanim podejmiesz jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, skonsultuj się z profesjonalistą inwestycyjnym. Jestem pogłębiać ten post, więc mogę dodać konia Quantopiana na wyścig. Właśnie skończyliśmy pierwszy zestaw wykładów Quantopian. i będzie dodawać do nich regularnie. Są one oparte na programie nauczania z naszych interakcji z profesorami używającymi naszej platformy do nauczania. Zapraszamy do przedstawienia opinii i sugestii w przyszłych tematach. Prowadzimy również spotkania na żywo w Bostonie i Nowym Jorku prezentujące ten materiał. Sprawdź na naszych stronach spotkań, aby uzyskać więcej informacji: Materiał na tej stronie internetowej jest dostarczany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, zachęty do zakupu, ani zalecenia ani poparcia dla żadnego bezpieczeństwa ani strategii, ani też nie stanowi oferować doradztwo inwestycyjne przez Quantopian. Ponadto materiał nie daje opinii na temat przydatności jakiegokolwiek zabezpieczenia lub konkretnej inwestycji. Quantopian nie daje żadnych gwarancji co do dokładności lub kompletności poglądów wyrażonych na stronie internetowej. Opinie mogą ulec zmianie i mogą stać się niewiarygodne z różnych powodów, w tym zmian warunków rynkowych lub sytuacji gospodarczej. Wszystkie inwestycje obejmują ryzyko, w tym utratę kapitału. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z profesjonalistą inwestycyjną. Czego dowiesz się w tej książce Poznaj zaawansowane strategie handlowe dla rynków kontraktów terminowych. Handel wieloma rynkami terminowymi, na przykład E-mini SampP, ropą naftową, walutą Euro, DAX i niemieckim Bundem. Zaawansowane techniki obejmują wiele strategii wyjścia i filtrowania trendów. Omawiamy logikę kodowania i włączamy otwarty kod dla NinjaTraders C i Tradestations EasyLanguage, który działa również w programie MultiCharts PowerLanguage. Wyzwijamy kłamstwa z Wall Street, które zamiast pieniędzy trafiają do naszych kieszonkowych portfeli za pomocą naszych zasad systemu handlowego. Nie możesz złamać zysków (rzeczywiście można) i nie pozwól, aby zwyciężający handel przerodził się w przegraną (nie zawsze prawdą) są dwie stronnicze perły handlowe, które mogą uszkodzić Twoje konto handlowe, jeśli nie zostały poprawnie zastosowane. Pełny rozdział Rozdział Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Luki w walutach Euro Rozdział 3: Luki w lukach w niemieckim szelfie Rozdział 4: Napełnianie i odwrót w lukach 5: Przerwa w wypełnianiu i odwrocie DAX Rozdział 6: Napełnianie i odwrót w lukach Ropy naftowej Rozdział 7: Napełnianie i odwrót waluty euro Rozdział 8: Ważne zasady systemu handlowego Rozdział 9: Jak przetestować systemy transakcyjne z ograniczeniami zamówień Rozdział 10: Cele oddziaływania zysków wpływają na wydajność obrotu Rozdział 11: Cele duże zyski Rozdział 12: Broke Taking Profits Rozdział 13: Jak utrata utraty wpływa na wyniki finansowe Rozdział 14: Strategie wielokrotnego wyjścia Rozdział 15: Testowanie różnych technik wprowadzania kodu uczenia się Kod Rozdział 16: Witryna i kod dostępu do członkostwa Rozdział 17: Wnioski o autorze Dodatek Ta ponad 200 stron jest pełna użytecznych informacji dla handlarza algorytmicznego. Chodzi o gotowe do handlu kody strategiczne zarówno dla TradestationMulticharts, jak i NinjaTrader. Najbardziej podoba mi się rozdział, w jaki sposób dodać różne reguły trendów. To miało dużą różnicę w moim własnym rozwoju strategii. Książka jest warta pieniędzy i oddam go 5 gwiazdom. Rikard F. Amazon 5 Star Recenzja Jestem klientem TradeStation, który napisał program w języku EasyLanguage od 20 lat i sądzę, że ta książka jest bardzo dobrze zrobiona. W tym miejscu znajduje się kilka w pełni ujawnionych i podlegających naprawie systemów obrotu. jeśli jesteś przedsiębiorcą systemowym, który szuka pomysłów i kodu, książka ta jest w Twoim stercie i jest jedną z niewielu książek, które naprawdę dostarczają w tej dziedzinie. Dobrze zrobione, amp dwa kciuki do Lance F. Amazon 5 Star Recenzja Great Book, to na pewno nie jest wstępna książka. doświadczeni handlowcy, dyskretnie lub algorytmicznie, powinni czytać je, aby uzyskać nowe pomysły handlowe, a david pokazuje nie tylko zasady dla systemu, ale także kod i sposób, w jaki należy skonfigurować platformę w celu jej handlu. BTW, strategie są realnymi strategiami handlowymi. Ze wszystkich portali handlowych, które czytałem do tej pory, mogę powiedzieć, że większość z nich mówi tylko o filozofii handlowej i psychologii, niektórzy mówią o podstawowych strategiach i nie pokażą statystyk pokazowych, innych statystyk pokazowych, ale nie pokazują kodu. Ale ta książka ma to wszystko i myślę, że każda księga handlowa powinna być napisana jako ta. Amazon Customer Amazon 5 Star Review Jako użytkownik programu TradeStation, uważam, że to przydatne narzędzie. Ta książka jest łatwa do odczytania i bardzo praktyczna dla czytelników będących aktualnymi użytkownikami TradeStation. Język w książce może być trochę przytłaczający, jeśli nigdy nie używałeś TradeStation lub NinjaTrader, ale jeśli jesteś aktualnym użytkownikiem, ta książka jest konieczna Ta książka zawiera ponad 200 stron pełno kolorowych zdjęć z ekranu i ilustracji krok po kroku na budowaniu i zrozumieniu strategii w poszczególnych platformach handlowych. Shane H. Amazon 5 Star Recenzja 2018 CapstoneTradingSystems. Wszystkie prawa zastrzeżone. Krótka odpowiedź: Wprowadzenie do handlu algorytmicznego z Heikin-Ashi. Krótki przewodnik, który zabiera Cię od początkującego do prawie kwantowego. Zapewnia bezpłatne środowisko programistyczne, pokazuje jak zbudować wskaźnik techniczny i jak tworzyć zautomatyzowaną strategię handlu. W tym artykule Quora mam większy rozkład, jak zacząć. Dłuższa odpowiedź: aby naprawdę dobrze biegać w opracowywaniu algorytmicznych strategii handlowych, musisz mieć pewną wiedzę. Można to podnieść w czasie i nie ma zasadniczego znaczenia, aby mieć pełną wiedzę rynkową opanowaną przed rozpoczęciem pracy. Nauka rynków Istnieje mnóstwo zasobów na to, i właśnie dlatego powinieneś być trochę ostrożny, co do książek, które wybierzesz odebrać i przeczytać. Odpowiedź Ajusala zawiera listę wspaniałych książek. Wejdź do mojego pokoju handlowego przez Alexander Eldar - Fantastyczna pierwsza książka dla każdego nowego w handlu. Dr Alexander Elder łączy rozbieżność między podstawami rynkowymi i zyskuje na wykorzystaniu wskaźników technicznych. Dodatkowo opublikowała zagregowaną listę z listą czytania z pełnym podziałem na książki, filmy, kursy i fora handlowe. Learn to Program Polecam Python lub MATLAB, chociaż arguably Python jest bardziej uniwersalny. MATLAB jest bardzo wydajny i wykorzystywany przez sklepy Quant dla badań i rozwoju strategii handlowych. Również jeśli pochodzisz z dowolnego środowiska akademickiego, prawdopodobnie masz już narażenie na MATLAB. Learn Python - interaktywny podręcznik Python przeznaczony dla każdego, kto uczy się języka programowania. Przykłady kodu mogą być wykonywane i testowane bezpośrednio w przeglądarce. MATLAB Skrócona instrukcja obsługi - Szybkie i gruntowne wprowadzenie online do programu MATLAB z dużą liczbą przykładów kodu, aby uzyskać pomoc. Najbardziej intuicyjna i prosta implementacja programu MATLAB. Dostaj platformę handlową Im nastawione i polecam Quantiacs, jego darmową platformę open source dla Pythona i MATLAB z danymi historycznymi. Podłączony poniżej przewodnik zakłada, że ​​używasz kwantowych i udostępnia kod dla niego, ale wyciągnięte wnioski powinny mieć zastosowanie również do innej platformy. Po pierwsze, musisz zainstalować zestaw narzędzi Quantiacs. Jest to stosunkowo prosty proces, który powinien potrwać tylko kilka minut. Masz możliwość używania Pythona lub MATLABa, a jeśli nie jesteś już ciężko zainwestowany w tylko jeden polecam pobieranie i instalowanie obu. Przejdź do zestawu narzędzi. Wprowadzenie do skrzynki narzędziowej Quantiacs Spójrz na strukturę przykładowego systemu handlu tutaj w Pythonie i tutaj w MATLAB. Głównymi składnikami dowolnego algorytmu Quantiacs są ustawienia, rynki i pozycje. Dla obu MATLAB i Python, twój algorytm handlu znajduje się w jednym pliku, który jest zgodny z tym ogólnym szablonem. Aby zapoznać się z listą narzędzi, odwiedź tutaj. Dowiedz się więcej o tej skrzynce narzędziowej. powinno być całkiem proste. Ten post1 Quora zawiera szczegółowe dogłębne zestawienie wszystkich najlepszych praktyk do faktycznego testowania algorytmu podczas i po jego zakończeniu. Sugestie obejmują wykorzystanie analizy przejścia do przodu, próby w próbce i poza próbą oraz sposobu pomiaru skuteczności w ogóle. W tym Quora post2 napisałem kilka wyzwań, z którymi zmagasz się w budowaniu zautomatyzowanych systemów obrotu, które są powszechnie znane do czasu rozpoczęcia. Należą do nich zapewnienie przewagi, sposobu uwzględnienia kapitału i kosztów handlu, a także unikania zniszczenia przez przeciwników. Niebezpieczeństwa dopasowania krzywej Jedynie nuta boczna, która ostrzega o wspólnym groźbie rozwoju strategii kwantowej, jest nadmierna. Strategia dopasowania krzywej jest taka, że ​​została zoptymalizowana tak dobrze, doskonale pasuje do dotychczasowych wyników rynków. Efektem końcowym jest to, że całkowicie zadziała z przyszłymi działaniami związanymi z ceną i wydarzeniami rynkowymi. Niewłaściwe wyniki będą miały negatywne wyniki z nierealnych i nierentownych strategii handlowych. Ogólnie obraca się wokół zmieniających się parametrów, takich jak okres średniorocznej ruchomej, aż do uzyskania znacznej poprawy algorytmów handlu. Optymalizacja strategii sama w sobie jest ważną praktyką, dlatego należy ją starannie wykonać, aby uniknąć nadmiernego przeciążenia. To, co można zrobić, może przynieść tę nieopłacalną strategię handlową: i to zadziwiające: ta zoptymalizowana strategia nigdy nie będzie działać w realnym świecie. Moment, w którym data rozpoczęcia testu wyników jest przesunięta o kilka lat, cała postrzegana krawędź rynku paruje. Samowolne polowanie na dobre wyniki testów zwrotnych jest niebezpieczną praktyką i nie przynosi prawdziwych strategii. (Zastrzeżenie: pracuję w firmie Quantiacs) Gdy już będziesz gotów zarabiać na kwotę, możesz dołączyć do ostatniego konkursu Quantiacs zautomatyzowanego, w sumie 2 250 000 z dostępnych inwestycji: możesz konkurować z najlepszymi quantsami 14k Views middot Zobacz Upvotes middot Nie do powielania Moja podróż jako kwota doprowadziła mnie do przeczytania dużej liczby książek dostępnych w tej sprawie. Przybyłem, aby znaleźć, że chociaż istnieje wiele dobrych książek, które pomogły Ci zyskać użyteczne informacje, to jeszcze więcej książek, które są po prostu czystym materiałem marketingowym, pochłonęło gardło ignorującego czytelnika. Poniżej znajdują się moje zalecenia dotyczące książek, które można sklasyfikować na podstawie różnych aspektów działalności gospodarczej, które mogą być zainteresowane zrozumieniem. Podstawy: Dla świeckich, którzy są nowi w tej dziedzinie i chcą headstart. 1) Wewnątrz czarnej skrzynki Rishi Narang - Wielka książka na głowę na wszystkie różne aspekty handlu kwantem. Bardzo ogólne informacje, ale ogólnie szczotki przez każdy aspekt działalności. 2) Quantitative Trading by Ernie Chan - Doskonała książka, aby zacząć wszystkie podstawowe pojęcia z szczegółami dotyczącymi testów wstecznych i prostymi strategiami, z którymi można się zacząć. Programowanie: zależy, którą platformę chcesz używać. W każdym języku programowania dostępnych jest mnóstwo książek i podręczników online. I039d polecam następujące w Pythonie i Javie. 1) Nauka Pythona przez Mark Lutza - obejmuje podstawowe informacje z Pythona. Dobrze się zacząć. 2) Head First Java autor: Kathy Sierra - Wielka książka na temat JAVA, od podstaw do zaawansowanej. Mikrostruktura rynku: zanim nauczysz się czegoś o algo strategiach, najważniejsze jest zrozumienie, jak działa handel i jak różne zainteresowane strony współdziałają ze sobą w celu stworzenia rynku. Handel i wymiana przez Larry Harris - obejmuje mikrostrukturę rynku na głębokości grobu. Musi przeczytać przed nurkowaniem w strategie, aby zrozumieć rynki. Strategie: Dobre książki o strategiach zróżnicowanej natury (Momentum, Trend Follow, handel parami, Grecy itd.). Ja także kategoryzowałem te książki opierając się na rodzajach strategii, na których skupiają się książki. 1) Trading algorytmiczny Ernie Chan - bardziej zaawansowana książka Ernie, z kilkoma ciekawymi strategiami do wypróbowania i testów wstecznych. Wiele dobrej teorii wyjaśniającej podstawowe pojęcia dotyczące istnienia różnych typów rynku behaivour i jak je przechwycić. 2) Systemy handlu mechanicznego Richard Weissman - Wielka książka na temat strategii. Obejmuje mnóstwo momentum i średnie strategie odwracania w wielu ramkach czasowych, a także wyniki testów wstecznych. 3) W ślad za The Trend przez Andreasa Clenowa - uważam, że ta książka, jedna z najlepszych czytelników na temat Trend Following, bardzo popularnej strategii handlowej. 4) Pary Trading by Ganapathy Vidyamurthy - Bardzo dobra książka o popularnej strategii handlowej znanej jako Trading Pairs. 5) Jak zarabiać w zapasach przez Williama O Neila - Doskonałe przeczytanie bardzo interesującego modelu kwantowego bazującego na fundamentalnych podstawach, CANSLIM. Strategie opcji: omówię strategie opcji pod innym tematem, biorąc pod uwagę, że są one znacznie bardziej skomplikowane w porównaniu do papierów wartościowych. 1) Opcje Wolność i cena przez Sheldon Natenberg - jedna z najlepszych książek na temat opcji dla początkujących, pracujących drogę od podstaw aż do wikingów i handlu zmiennością. 2) Biblia strategii opcjonalnych Guy Cohen - dobra książka, aby przyspieszyć pracę nad różnymi ustawieniami opcji i ich specyficznymi greeksami. 3) Handel wahaniami od Euan Sinclair - Bardzo zaawansowana i dogłębna książka o pojęciu handlu lotnością. Uważam, że to najlepsze w tej sprawie. Zarządzanie ryzykiem: najbardziej nieporządny aspekt handlu kwantowego, który często jest pomijany. Pozycja Rozmiar przez Van Tharp - klejnot książki, która wyjaśnia pomysł zarządzania ryzykiem i zarządzania pieniędzmi przy użyciu różnych technik. Moja rada dla początkującego handlarza algo mogłaby dokładnie zbadać, zanim wejdziesz w życie ze strategią. Zastanów się nad menedżerem ryzyka, a nie menedżerem pieniędzy. Zarządzanie ryzykiem jest pierwsze, a następnie przychodzi zyski. 23.3k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Pełne oświadczenie: I039m nie ja osobiście ani handlarzami algo. I039ve po prostu pomógł wielu ludzi, aby lepiej w handlu algo (inżynier klienta w Quantopian). Oto kilka rzeczy, które widziałem z mojego doświadczenia: Przeczytaj Oto dwie książki, które I039ve seen zalecane wiele. Powiem ci tytuł i powód. Handel algorytmiczny: Strategie zwycięstwa i ich podstawy Ernie Chan obejmuje całą parter od początku do bardziej zaawansowanych strategii algorytmicznych. Dosłownie, to zajmie Ci od cytatu nie mam pojęcia, jakiego rodzaju strategii mogłabym użyćquot do quotOkay, mam wybór między momentum, handel parą, średnie strategie rewersji. Co jest najlepsze dla mojego portfela i celów już teraz IQ nie żartowałem, jest to dobra książka wprowadzająca, a bibliografia zabierze Cię tam, gdzie musisz iść. Python do analizy danych. Ten jeden jest mniej specyficzny dla handlu algo, ale I039m zgadywania you039re będzie używać pewnego rodzaju systemu opartego na kodach i szczerze mówiąc, Python jest najprostszym i najprostszym sposobem na to. Zacznij od praktyki Najlepsi przedsiębiorcy, którzy widzieli, są tymi, którzy stworzyli wiele i wiele algorytmów. Mielenie, próbowanie, niepowodzenie. To wszystko, co pomaga sprecyzować strategie od niemowlęctwa do możliwych systemów generowania alfa. Znam przede wszystkim dwa źródła, w których ludzie zdobywają swoją praktykę (po raz kolejny pracuję w Quantopian): Zipline, która jest otwartą biblioteką algorytmiczną Python, którą można używać. Zasila również silnik backtestera za Quantopian, który prowadzi mnie do mojego następnego punktu Quantopian, który dostarcza platformy, dane i IDE, aby przetestować strategie w Pythonie i wykonać je prawdziwymi pieniędzmi, jeśli myślisz, że masz coś. Minusem jest to, że musisz się nauczyć specyficznych metod Quantopian API. Upside jest to, że nie ma wiele do nauki i jest mnóstwo samouczków, które pomogą Ci przez to. Umieść pieniądze za sobą Weź małe sumy i rzeczywiście połóż skórę w grze. Badanie wstępne i takie jest dobre, ale będziesz myślał inaczej, gdy coś straci. Feynman ma dobry cytat na ten temat: quot039I mogłem to zrobić, ale ja won039t, 039 - co jest tylko innym sposobem na powiedzenie, że nie możesz. - Wystarczy powiedzieć, że twój algorytm może zarabiać pieniądze różni się od faktycznego zarabiania pieniędzy. Więc jeśli się nie uda, dowiedz się od niego i powtórz proces. Jeśli wygrasz, bądź ostrożny, że pewnego dnia nie zdołasz. - Kilka uwag, że widząc, że ludzie przechodzą ten proces w kółko. 18.2k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Siuta Tang. Opracowałem własny zautomatyzowany system handlu życiem Oto lista książek Niniejsza książka przedstawia cały cykl od sprawdzania pomysłu handlowego, testowania, pomiaru, optymalizacji strategii handlowych. Zawiera mnóstwo świetnych pomysłów i wskazówek na każdym kroku w procesie Żałuję, że przeczytałem tę książkę znacznie wcześniej, trochę czasu, że przeczytałem coś tam, co myślę, że sam stworzyłem. A potem jest jeszcze kilka technik zaawansowanych, które nigdy nie pisałem na ten temat. Jest to jedna z pierwszych książek, które przeczytałem na tematy, które są wystarczająco proste do zrozumienia i obejmują najważniejsze kwestie. Bardzo dobre wprowadzenie Czytałem tę książkę niedawno po I039ve po Ernie w Quora, szczerze mówiąc haven039t przeczytać całą książkę, ale wybrał te tematy I039w interesie w It039s dobry dodatek do powyższych dwóch książek, co wyjaśnia niektóre tematy lepiej niż powyższe dwa . Jeśli chcesz wiedzieć więcej o pewnych zagadnieniach w handlu algorytmicznym, moje doświadczenie polega na tym, że przeczytałeś wiele książek od różnych autorów nawet na ten sam temat. Tam nie ma jednej książki, która obejmuje wszystko, ale każda książka daje coś. I039w dłuższej liście książek w trakcie pisania, ale myślę, że powyższe trzy powinny być na tyle za na tyle, na których możesz zacząć. Po prostu chcesz dodać, istnieją kilka stron internetowych i książek na te tematy rzeczywiście chcesz sprzedawać usług lub oprogramowania, zawartość tych książek są rzeczywiście tylko materiał marketingowy. Ale książki, o których mowa powyżej, są prawdziwie edukacyjne. Autor jest tak świetny, że umieścił w książce wysokiej jakości materiały. 3.5k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Polecam począwszy od podstawowych pojęć analizy technicznej. Niektóre książki, które okazały się pomocne (w następującej kolejności): Wejdź do mojego pokoju handlowego: Kompletny przewodnik po handlu przez Aleksandra Starszego - Odpowiednie jako pierwsza książka dla każdego, kto jest zupełnie nowy w handlu. Analiza techniczna rynków finansowych: kompleksowy przewodnik po metodach i aplikacjach handlowych John J. Murphy - wprowadza czytelnika do szerokiej gamy technik stosowanych w analizie technicznej, będących dobrym punktem wyjścia przed wyborem dalszego kierunku. Po stronie programowania polecam rozpocząć od platformy, w której przedsiębiorca może wdrożyć różne strategie w zapewnianym środowisku. Takimi platformami są np. TradeStation lub NinjaTrader. Platformy te mają wiele wbudowanych funkcji, takich jak wykresy, pośrednictwo itp., Więc są stosunkowo łatwe do nauczenia się i wygodne w użyciu. Jeśli ktoś dojdzie do tego poziomu, to wierzę, że jest w stanie zdecydować, czy handel jest dla niego czy nie, a jeśli tak, to jaki kierunek zamierza podjąć. Ponadto konieczne będzie, aby przedsiębiorca dokładnie zbadał i użył języka programowania. Na przykład. C, C, C lub Java, aby wymienić tylko kilka. Następnie trzeba będzie ustalić własne metody i podejście handlowe, techniki, jak je wykorzystać, jak je wykorzystać i jak je rozwijać, aby być na czele innych. Jest to temat złożony i złożony, a wszystkie różne techniki nie mogą być zawarte w jednym przewodniku. Jeśli ktoś zdecydowanie poszukuje przewodnika po jednym z książek, może spróbować udać się do Amazonii i wpisać "algorytm" w algorytmie wyszukiwania (amazonsrefnbs.). Spowoduje to sporo dobrych książek poświęconych tej tematyce. Nigdy nie czytałem żadnego z nich, ale o ile pamiętam, w oparciu o opinie, niektóre z nich wprowadzają pewną metodę i prowadzą Cię krok po kroku, jak ją wdrożyć. Niezależnie od trasy, którą przygotujesz, przygotuj się na to, że w końcu będziesz musiał wykonać własne badania, wdrożyć swoje własne pomysły i umieścić w dodatkowej pracy, która wymaga sukcesu handlarza. 16.1k Views middot Zobacz Upvotes middot Not for Reproduction Pomogę Ci zrozumieć podstawy handlu algorytmicznego, jej zalety w porównaniu do ręcznego handlu i niektórych wspólnych mitów związanych z Algorithmic Trading. Przeczytaj poniżej: Co to jest Trading algorytmiczny handlu algorytmicznego to proces zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia opartego na wcześniej zdefiniowanym zbiorze reguł, które są backtested na danych historycznych. Zasady te mogą być oparte na analizie technicznej, wykresach, wskaźnikach, a nawet podstawowych zasadach zapasów. Załóżmy na przykład, że masz plan handlowy, który kupiłby określony czas, jeśli zostanie zamknięty w Red przez 5 kolejnych dni. Możesz sformułować tę regułę w systemie algorytmicznych transakcji handlowych, a nawet zautomatyzować, tak aby zamówienie było automatycznie umieszczane, gdy spełniony jest warunek. Możesz nawet zdefiniować stoploss, cel i pozycjonowanie rozmiaru w algorytmie, które ułatwiłoby Twoje życie handlowe. Korzyści z transakcji algorytmicznych Powiedział, że Twój sukces w handlu zależy od 30 analiz rynku, 30 zarządzania ryzykiem, 30 kontroli emocji i 10 szczęścia. Jeśli utrzymamy szczęście na bok, systemy algorytmiczne mogą zadbać o odpoczynek 90. ​​Większość sprzedawców nie działa, gdy emocje interweniują w decyzje handlowe. Nawet doświadczeni handlowcy panikują, naciskając przycisk BuySell, który ostatecznie prowadzi do strat. Również Handlowcy mają tendencję do ignorowania stoplossa lub zyskania zysków z początku, co jest znowu wadą ręcznego handlu. Systemy algorytmiczne zajmują się wszystkimi wadami związanymi z ręcznym handlem. Ponadto, jeśli jesteś zajęty pracą dnia i nie może poświęcać czasu na handel, możesz zautomatyzować algorytm, aby komputer mógł się z tobą handlować. Algorytmiczny handel i handel ręczny Poniżej tabela porównawcza jasno wyjaśnia różnice między algorytmem algorytmicznym a handlem ręcznym: jest to algorytmiczny i automatyzowany handel podobny Jest to najczęściej błędna koncepcja związana z algorytmem transakcyjnym. Algorytmiczne i Automatyzowane transakcje nie są takie same. Zawsze masz możliwość zautomatyzowania strategii algorytmicznej, ale nie jest to konieczne. Możesz nawet handlować ręcznie przez sygnały generowane przez system algorytmiczny. Aby zautomatyzować strategię algorytmiczną, musisz uzyskać zgodę na algorytm. Ale to nie jest trudny proces, dopóki twój algorytm jest wolny od błędów. Więc następnym razem, gdy natkniesz się na system handlu algorytmicznego, po prostu spójrz, czy jest zautomatyzowany czy ręczny. Przykłady handlu algorytmami Poniżej znajdują się linki do niektórych z zyskownych ustawień algorytmicznych. Są one zbudowane na arkuszu programu Amibroker lub Excel. Algorytmiczne mity handlowe Poniżej przedstawiamy najczęstsze mity związane z handlem algorytmicznym: algorytmiczny handel jest złożony i wymaga głębszej wiedzy matematycznej i statystycznej. Nie, nie. Można nawet konwertować proste reguły handlowe na algorytmy i handlu przez niego. Handel algorytmiczny wymaga ogromnego kapitału Nie Możesz nawet kupić bardzo małe ilości przy użyciu algorytmicznego handlu. Trading algorytmiczny nie jest dla handlowców detalicznych To dla każdego. W przypadku, gdy chcesz zautomatyzować algorytm, potrzebujesz terminala dealera z Exchange Algorithmic Trading, wymaga super szybkich komputerów i infrastruktury. Może to być wymagane tylko wtedy, gdy używasz algorytmów w wysokiej częstotliwości. Za wszystko, komputery są wystarczające. 2k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Software programmers are able to earn remunerations that are exponentially higher than those of their other professions. The scarcity of technical proficiency is alarming and the absence of motivational factors is even higher. The silver lining of this grey cloud is limited to the fact that this means that goliath companys are on desperate prowl for efficient professionals with refined skill-set. If you are looking for free Tutorials With salaries that range anywhere between Rs. 111,389 all the way up to Rs. 722,959 one cant help but admire the potential of the market for software programmers and further analyze the same. Analysis of the factors that help one facilitate the transition in the market of software development, is necessary, for example: Become a Master In BIG DATA Click HERE. one must research all the potential courses that will help them approach a wide scope of career opportunities, therefore one must also admire the fact that, programming is the only way forward to develop ones portfolio and therefore further develop ones career. One must also entertain the possibility of taking on an entrepreneurial endeavor today millions of professional and graduates aim to make their way towards the freelance world. The fiscal opportunities of which surpass even that of the full time professional contracts. Even in consideration of non-technical enterprises, programmers are constantly finding opportunities in organizations that are updating and implementing state-of the art techniques in their operations. After considering this, one cant be oblivious to the benefits of the affiliations to any one of the decades and centuries old organizations, which command their own historical presence that provides an individual with a sense of belonging and enhances their importance. The software programmers today are finding career opportunities in firms that are making transitions from traditional organizational cultures and environments to that of modernization and globalization. This is the reason programmers are taking advance to refine and update their skill-sets. In this scenario it is obvious that for programmers, it is and always will be a sellers market, with opportunities at their disposal. 730 Views middot Not for Reproduction It039s possible my reply is not about the subject. but Don039t you think that before the opening of the account and the choice of exchange you have to observe to the foundations I mean improving the abilities of dealing, and even the development of trading plans A very experienced person can make his personal indicators or even trade robots Anyway, all these rests on one basic thing that we all, without exception, have to use: on the trading platform You can observe the opinions or try the most popular platforms on your own. I would advice to approbate them absolutely free and test by this address: 392 Views middot Not for Reproduction Is algorithmic trading legal in India What do Wall Street trading algorithms look like How can I begin algorithmic trading in JavaScript What currencies should I use What APIs should I use How do I get started Which broker is good for algorithmic trading Where will I find the best ReactJS tutorials Is algorithmic trading good for low investments Which are the good sources to learn algorithms in the form of small tutorial problems What is a good way to begin learning algorithm in general with JavaScript Now that I039ve finished my trading algorithm, how do I actually implement it and begin trading with it How good are the tutorials provided by Handa Ka Funda I am a full time working professional, aiming for CAT 2017, with very poor knowledge of Quant What are some good trading algorithms