Futures opcje opcje

Różnice między kontraktami terminowymi Różnice między kontraktami terminowymi Opcje na akcje - Wprowadzenie Kontrakty terminowe i opcje na akcje to dwa najbardziej rozpowszechnione na świecie instrumenty pochodne oparte na dźwigni finansowej. W rzeczywistości futures i opcje są również dwoma najpowszechniej stosowanymi instrumentami hedgingowymi na świecie. To nieuchronnie skłoniło wielu inwestorów do myślenia, że ​​futures i opcje na akcje są tym samym. W rzeczywistości nie było laików inwestorów odnoszących się do obu instrumentów wspólnie jako Opcje Futures. Nic nie może być dalsze od prawdy. Futures i opcje to dwie różne rzeczy, a handel futures nie ma nic wspólnego z obrotem opcjami. Futures i opcje służą różnym potrzebom na rynku kapitałowym i zawsze będą ważnymi elementami w każdym dobrze zdywersyfikowanym portfelu. Mimo że kontrakty terminowe i opcje są dwiema różnymi rzeczami, nawet od czasu wynalezienia opcji na kontrakty futures, czyli opcji z futures jako ich bazowego aktywa, to rozróżnienie zostało znacznie zamazane i sprawiło, że było to bardziej mylące dla początkujących do transakcji futures i opcji. . Ten samouczek wyjaśnia, czym są futures i opcje oraz ich główne różnice. Różnice między kontraktami terminowymi na opcje futures - czym właściwie są futures jak opcje na akcje, kontrakt futures to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym aktywa bazowe. W umowie futures kupujący zgadza się na kupno, a sprzedawca zgadza się sprzedać składnik aktywów po cenie uzgodnionej teraz w przyszłości. Podobnie jak opcje na akcje, kontrakty futures są standaryzowanymi umowami i są przedmiotem obrotu publicznego na giełdzie. Do tej pory kontrakt futures brzmi bardzo podobnie do opcji kupna. no cóż, to jest właśnie to, gdzie kończy się podobieństwo. Nabywcy kontraktów terminowych stanowią ułamek ceny instrumentu bazowego w momencie zawierania umowy. Ta płatność z góry jest podobna do wpłaty, którą płacisz przy zakupie domu, co oznacza, że ​​sam kontrakt futures nie jest oferowany z premią. Kupujący i sprzedający kontrakty terminowe są również zobowiązani do spełnienia umowy kontraktu terminowego po wygaśnięciu, ale nie kupujący i sprzedający kontrakty opcyjne. Z powodu tego zobowiązania obie strony są narażone na nieograniczoną odpowiedzialność, gdy ceny idą na ich korzyść. W obrocie kontraktami futures różnice w cenach są ustalane codziennie, co oznacza, że ​​jeśli ceny pójdą w parze z Twoją przychylnością, możesz być zmuszony do doładowania konta handlowego w tzw. Wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Oznacza to również, że tak długo, jak ceny będą się przesuwać na Twoją korzyść dzień po dniu, będziesz musiał doładować każdego dnia. Jest to nieograniczona odpowiedzialność, o której mówiliśmy w ostatnim paragrafie, a także dlatego, że tak wielu handlowców kontraktów terminowych co jakiś czas załamuje się, jeśli ceny nagle spadną na nie. Różnice między kontraktami terminowymi na akcje - czym dokładnie są opcje na akcje Handel na giełdzie Opcjami na akcje jest handel opcjami na akcje. Opcje na akcje to instrumenty finansowe dające prawo do kupna lub sprzedaży określonych akcji na giełdzie. Korzystanie z 2 rodzajów opcji na akcje Opcje połączeń i Opcji Put. Opcje inwestorzy mogą czerpać zyski, gdy akcje giełdowe rosną lub spadają, a nawet gdy obrót odbywa się po bokach. W obrocie opcjami wszystko, co można stracić, to kwota składki zapłaconej za kupowanie opcji na akcje, gdy ceny zmieniają się na korzyść. Jeśli kupisz kontrakt z opcją kupna za 100, wszystko, co możesz stracić, to 100, jeśli akcja zmieni się na twoją korzyść. W przeciwieństwie do nieograniczonej odpowiedzialności stojącej przed handlarzami kontraktów terminowych. To także czyni handel opcjami bezpieczniejszymi niż transakcje futures dla większości początkujących. Różnice między kontraktami terminowymi na akcje - porównanie Oto porównanie niektórych głównych różnic pomiędzy kontraktami terminowymi i opcjami na akcje: Podczas gdy płacisz opłatę zwaną premią przy zakupie opcji na akcje, nie ma żadnych składek do zapłacenia w kontraktach terminowych. Początkowa kwota pieniędzy (zwana Depozytem Wstępnym), zapłacona przy zakupie kontraktu terminowego, jest ułamkiem ceny zapłaconej za akcje podstawowe. Zobowiązania Nabywcy opcji na akcje nie są w ogóle zobowiązani do korzystania z praw do zakupu podstawowego zasobu, a nabywcy kontraktów futures są zobowiązani do zakupu podstawowego zapasów od sprzedawcy tej umowy po jej wygaśnięciu. Nabywcy kontraktów terminowych są narażeni na nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku, gdy ceny będą się do nich zbliżać, podczas gdy nabywcy opcji na akcje tracą jedynie kwotę przeznaczoną na zakup opcji na akcje. Tylko twórcy opcji na akcje są narażeni na nieograniczoną odpowiedzialność, a nie nabywcy. Wygaśnięcie Nabywcy kontraktów terminowych zobowiązani są do zakupu instrumentu bazowego (w przypadku fizycznie dostarczanych kontraktów futures) po wygaśnięciu kontraktu bez względu na to, jaka jest cena instrumentu bazowego. Nabywcy kontraktów na opcje mogą pozwolić, by opcje wygasły, jeśli opcje nie będą dostępne. Wszechstronność Handel opcjami jest o wiele bardziej wszechstronny niż handel kontraktami terminowymi, ponieważ unikalna kombinacja opcji kupna i opcji sprzedaży wraz z premią za każdą umowę umożliwiła strategie opcyjne, które przynoszą zyski we wszystkich kierunkach. Oprócz arbitrażu. handel futures jest w zasadzie jednokierunkowy (zarabiasz tylko wtedy, gdy cena porusza się w jednym kierunku). Do tej pory powinno być jasne, że kontrakty futures i opcje na akcje to dwie zupełnie różne rzeczy z ich własną charakterystyką handlową. Futures trading to ważne zarządzanie ryzykiem i technika spekulacyjna, podczas gdy handel opcjami ewoluował, aby stać się samodzielną strategiczną inwestycją. Futures nie powinny nigdy zastępować opcji na akcje, a opcje na akcje nie mogą zastąpić Futures. Oba instrumenty handlowe służą innym celom i powinny znaleźć swoje miejsce w każdym dobrze zdywersyfikowanym portfelu. BEZPŁATNY tytuł czasopisma Futures and Options Tytuł: Magazyn Futures Długi opis: Zwiększenie potencjału zysku po uzyskaniu wglądu na rynek, jaki zapewnia czasopismo Futures Magazine. Każde wydanie jest pełne niezbędnych informacji, w tym szczegółowych wywiadów z najlepszymi handlowcami na temat strategii handlowych i taktyk, analizy technicznej i najlepszych praktyk zarządzania pieniędzmi. Futures Magazine zawiera podstawowe informacje potrzebne do podejmowania inteligentnych decyzji handlowych. Kliknij na zdjęcie, aby je zdobyć FREEStock Futures vs opcje na akcje Futures na akcje i opcje na akcje są umowami zawieranymi na podstawie terminu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi stronami za aktywa bazowe. które w obu przypadkach są akcjami akcji. Oba kontrakty zapewniają inwestorom strategiczne możliwości zarobienia pieniędzy i zabezpieczenia bieżących inwestycji. (Powiązane: Wybierz odpowiednie opcje, aby handlować w sześciu łatwych krokach.) Dwa narzędzia handlowe są bardzo różne, ale wielu pierwszych i początkujących inwestorów można łatwo pomylić z terminologią. Zanim inwestor może zdecydować się na obrót kontraktami futures lub opcjami, musi zrozumieć cztery podstawowe różnice między kontraktami terminowymi na akcje i opcjami na akcje. 1. Składki kontraktowe Kiedy nabywcy wywołań i opcji sprzedaży kupują pochodną. płacą jednorazową opłatę zwaną premią. Tymczasem sprzedawcy opcji kupna i sprzedaży zbierają premię. Wartość kontraktów zanika w miarę zbliżania się terminu rozliczenia. Jednak cena premii rośnie i spada, dzięki czemu użytkownicy mogą sprzedawać swoje połączenia i stawiają przed zyskiem przed datą wygaśnięcia. Ci, którzy sprzedają opcje, mogą zakupić opcje kupna w celu pokrycia również ich pozycji. Kontrakty terminowe futures mogą być kupowane na pojedynczych akcjach (SSF) lub koncentrować się na szerszym indeksie takim jak SampP 500. Jednak w przypadku kontraktów futures na akcje, strona kupująca płaci coś innego niż premia kontraktowa w punkcie zakupu. Kupujący płacą coś, co nazywa się wstępnym depozytem zabezpieczającym, który jest procentem ceny do zapłaty za akcje. 2. Zobowiązania finansowe Kiedy ktoś kupuje opcję na akcje. jedynym zobowiązaniem finansowym jest koszt premii w chwili zakupu umowy. Jednakże, gdy sprzedawca otwiera opcje sprzedaży, są oni narażeni na maksymalne obciążenie na akcje będące podstawą ceny. Jeśli opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży akcji po cenie 50 za akcję, ale akcje przypadają na 10, osoba, która zainicjowała kontrakt, musi wyrazić zgodę na zakup akcji za wartość umowy lub 50 za akcję. Kontrakty futures oferują jednak maksymalną odpowiedzialność zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu umowę. Ponieważ podstawowa cena akcji przesuwa się na korzyść nabywcy lub sprzedawcy, strony mogą być zobowiązane do wprowadzenia dodatkowego kapitału na swoje konta handlowe w celu wypełnienia dziennych zobowiązań. 3. Obowiązki kupującego i sprzedawcy w momencie wygaśnięcia Osoby, które kupują opcje kupna lub sprzedaży, otrzymują prawo do kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie wykonania. Nie są jednak zobowiązani do skorzystania z opcji w momencie wygaśnięcia umowy. Inwestorzy wykonują tylko kontrakty, gdy znajdują się w pieniądzu. Jeśli opcja nie ma pieniędzy. kupujący nie jest zobowiązany do zakupu akcji. Nabywcy kontraktów futures są zobowiązani do kupowania zapasów bazowych od sprzedawcy tej umowy po jej wygaśnięciu bez względu na cenę danego składnika aktywów. Kontrakt futures wymaga zakupu akcji na 100, ale bazowy zapas jest wyceniany w momencie wygaśnięcia umowy na 80, kupujący musi kupić po uzgodnionej cenie. Jednak bardzo rzadko kontrakty futures na akcje są utrzymywane do upływu ich daty wygaśnięcia. 4. Elastyczność inwestycji Opcje na akcje zapewniają inwestorom zarówno prawo do zakupu akcji (ale nie obowiązek), jak i prawo do sprzedawania tego samego towaru (ale nie obowiązku) za pośrednictwem odpowiednio wezwań i kup. Ale opcje na akcje również zapewniają inwestorom szeroką gamę elastycznych strategii niedostępnych w obrocie futures. Każda strategia oferuje różne potencjalne zyski inwestorom i spekulantom. Aby uzyskać pełne zestawienie tych możliwości, odwiedź tutaj. Kontrakty futures z drugiej strony oferują bardzo mało elastyczności po otwarciu kontraktu. Jak zauważono, inwestorzy nabywają prawo i obowiązek wykonania po otwarciu pozycji. Czy powinienem handlować kontraktami terminowymi Opcji Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca zdecyduje się na używanie opcji samodzielnych, kontrakty terminowe futures lub ich połączenie wymaga oceny indywidualnych oczekiwań i celów inwestycyjnych. Jednym z pierwszych pytań, które musi zadać inwestor, jest to, ile ryzyka są gotowi podjąć w swoich strategiach inwestycyjnych. Transakcje opcjami zapewniają mniej bezpośrednie ryzyko kupującym z uwagi na brak obowiązku wykonania umowy. Zapewnia to bardziej konserwatywne podejście, w szczególności, jeśli przedsiębiorcy stosują szereg dodatkowych strategii, takich jak wywoływanie byka i wprowadzają spready, aby poprawić szanse na sukces handlowy w długim okresie. Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Zasada ta wymaga. Opcje na przyszłość: świat potencjalnego zysku Jeśli kiedykolwiek studiowałeś drugi język, wiesz, jak ciężko może być. Ale kiedy nauczysz się, powiedzmy, hiszpańskiego jako drugiego języka - uczenie się włoskiego jako trzeciego będzie o wiele łatwiejsze, ponieważ oba mają wspólne łacińskie korzenie. Aby uzyskać umiejętność posługiwania się włoskim jako trzecim językiem, wystarczy jedynie uchwycić drobne zmiany w słowach i składni. Cóż, to samo można powiedzieć o opcjach nauki. (Aby nauczyć się podstaw, przeczytaj nasz poradnik Podstawy Opcji.) Dla większości ludzi nauka na temat opcji na akcje jest jak nauka nowego języka, który wymaga zmagań z zupełnie nieznanymi terminami. Ale jeśli masz już pewne doświadczenie w zakresie opcji na akcje, zrozumienie języka opcji na przyszłość staje się łatwe. W rzeczywistości podstawowe pojęcia, takie jak delta. Wartość czasowa i cena wykonania stosuje się w taki sam sposób do opcji futures dotyczących opcji na akcje, z wyjątkiem niewielkich różnic w specyfikacjach produktów, co jest zasadniczo jedyną przeszkodą, którą należy przejść. W tym artykule przedstawiamy wprowadzenie do świata opcji kontraktów futures SampP 500, które pokażą, jak łatwo jest przejść do opcji na kontrakty futures (znane również jako opcje na towary lub futures), gdzie świat potencjalnych zysków czeka . Opcje na indeksy giełdowe na kontraktach futures Pierwszą rzeczą, która prawdopodobnie rzuca piłką zakrętów przy początkowym podejściu do opcji na kontrakty terminowe, jest fakt, że nie znasz kontraktu futures. instrument bazowy, na którym dostępne są opcje dotyczące handlu kontraktami futures. Przypomnijmy, że w przypadku opcji na akcje instrumentem bazowym jest emisja akcji (np. Transakcje opcji kupna akcji IBM na rynku akcji IBM). Ponieważ większość inwestorów rozumie, jak interpretować ceny akcji, zorientowanie się w podstawach jest łatwe. Z drugiej strony, ucząc się opcji futures, inwestorzy nowi na jakimkolwiek konkretnym rynku (obligacje, złoto, soja, kawa lub SampPs) muszą zapoznać się nie tylko ze specyfikacjami opcji, ale również ze specyfikacjami produktowymi kontraktów futures. Są to jednak nieistotne przeszkody w dzisiejszym środowisku online, które oferuje tak wiele informacji za jednym kliknięciem. W tym artykule mam nadzieję, że zainteresuje Cię eksploracja tych ekscytujących rynków i nowych możliwości handlowych. (Aby dowiedzieć się więcej na temat Understanding Option Pricing.) Opcje SampP na kontraktach terminowych Aby zilustrować, w jaki sposób działają opcje na kontraktach terminowych, wyjaśnię podstawowe cechy opcji SampP 500 na kontrakty terminowe, które są bardziej popularne w świecie opcji kontraktów terminowych. Chociaż są to opcje oparte na gotówce (tzn. Automatycznie rozliczają się w gotówce w momencie wygaśnięcia), logika opcji futures Sampp, podobnie jak wszystkie opcje futures, jest taka sama, jak opcji na akcje. Opcje kontraktów futures na SampP 500 oferują jednak wyjątkowe korzyści, na przykład, umożliwiają handel z wyższymi regułami marży (znanymi jako marża SPAN), które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie kapitału handlowego. Być może najprostszym sposobem, aby zacząć odczuwać opcje na kontrakty terminowe, jest po prostu przyjrzeć się tabeli notowań cen kontraktów SampP 500 i cen odpowiednich opcji na kontrakty futures. Zasadniczo zasada wyceny kontraktów futures SampP jest taka sama, jak w przypadku cen akcji dowolnego rodzaju akcji. Chcesz kupić niskie i sprzedać wysokie. Innymi słowy, jeśli futures SampP wzrosną, wartość kontraktu wzrośnie i vice versa, jeśli spadną ceny futures SampP. Ważne różnice i cechy Istnieje jednak zasadnicza różnica między kontraktami terminowymi a opcjami na akcje. Zmiana 1 opcji na akcje równa się 1 (na akcję), która jest jednakowa dla wszystkich zapasów. W przypadku kontraktów futures SampP, 1 zmiana ceny jest warta 250 (za kontrakt), a nie jest ona jednolita dla wszystkich rynków opcji terminowych i futures. Chociaż istnieją inne kwestie do poznania - takie jak wartość godziwa kontraktów futures SampP i premia na kontraktach terminowych - te powiązane koncepcje są w praktyce nieistotne i dla tego, co należy zrozumieć w przypadku większości strategii opcyjnych. Poza rozróżnieniem specyfikacji cenowej, ważne są inne ważne cechy opcji SampP. Ponieważ te opcje handlują bazowymi kontraktami futures, kluczem wpływającym na ceny opcji na kontrakty terminowe SampP jest poziom kontraktów futures SampP, a nie indeks giełdowy SampP 500. Zmienność i spadek wartości czasu również odgrywają swoją rolę, tak jak wpływają na opcję na akcje. Przyjrzyjmy się bliżej kontraktom terminowym SampP i cenom opcji, w szczególności na temat wpływu zmian cen kontraktów terminowych na zmiany cen opcji. Najpierw przyjrzyjmy się specyfikacjom kontraktów terminowych SampP, które przedstawiono na Rysunku 1. Rysunek 2 - Ceny rozliczeń za 12 czerwca 2002 r. Kontrakt futures Jun SampP na rysunku 2, na przykład, ustalono na 1020,20 tego dnia. Zmiana punktowa wynosząca 6,00 jest równoznaczna z zyskiem 1 500 na jedną umowę (6 x 250 1 500). Warto zauważyć, że kontrakty terminowe SampP i indeks giełdowy SampP 500 będą wymieniane niemal identycznie, ale kontrakty terminowe SampP będą wymieniane z niewielką premią. Zrozumienie opcji Futures SampP Teraz przejdźmy do niektórych odpowiednich opcji. Podobnie jak w przypadku prawie wszystkich opcji na kontrakty terminowe, istnieje jednolitość cen między kontraktami terminowymi a opcjami. Oznacza to, że wartość 1 zmiany składki jest taka sama, jak 1 zmiana ceny futures. To ułatwia sprawę. W przypadku opcji futures na SampP 500 i ich kontraktów terminowych jedna zmiana jest warta 250. Aby podać pewne rzeczywiste przykłady tej zasady, wybrałem na wykresie 3 25-punktowe ceny interwałowe dla niektórych out-of-the - pieniądze stawiają i handlują na kontraktach terminowych Jun SampP. Tak jak spodziewamy się w przypadku opcji put i call, wartość delta w poniższych przykładach jest dodatnia dla połączeń i ujemna dla putów. W związku z tym, że kontrakty terminowe Jun Sampa wzrosły o sześć punktów (po 250 punktów za dolara lub dolara), zyski spadły, a zyski wzrosły. Strajki najdalsze od pieniędzy (próba 925 i 1100 połączeń) będą miały niższe wartości delta, a te znajdujące się najbliżej pieniędzy (1000 put i 1025 call) mają wyższe wartości delta. Zarówno znak, jak i wielkość zmiany wartości dolara dla każdej opcji jasno to pokazują. Im wyższa wartość delta, tym większa zmiana cen bazowych SampP wpłynie na wyższą zmianę ceny opcji. Wykres 3 - Ceny opcji SampP przy rozliczeniu 12 czerwca 2002 Na przykład, wiemy, że kontrakty terminowe Jun Samps wzrosły o sześć punktów, aby osiągnąć 1020.20. Ta cena rozliczeniowa jest po prostu nieśmiała w porównaniu z ceną wywoławczą Jun w wysokości 1025, która wzrosła o 425. Ta opcja zbliżona do ceny ma wyższą deltę (o 0,40) niż opcje dalej od pieniędzy, takie jak opcja połączenia z cena wykonania 1100 (delta 0,02), której wartość wzrosła tylko o 12,50. Wartości delta mierzą wpływ dalszych zmian w bazowych transakcjach futures na SampP na te ceny opcji. Jeśli na przykład bazowe kontrakty terminowe Jun Sampa miałyby wzrosnąć o 10 punktów więcej (pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana zaniku i zmienności w czasie), opcja kupna SampP na rysunku 3 z ceną wykonania 1025 wzrosłaaby o cztery punkty, lub zyskać 1,000. Ta sama, ale odwrotna logika dotyczy opcji sprzedaży opcji SampP na rysunku 3. Tutaj widzimy, że ceny opcji put spadają wraz ze wzrostem kontraktów futures Jun Samp. Opcja "najbliższa pieniądz" ma cenę wykonania równą 1000, a jej cena spadła o 600. W międzyczasie opcje sprzedaży z dalszymi pieniędzmi, takie jak opcja z ceną wykonania 925 i deltą -0,04, stracone mniej, wartość 225. Wnioski Choć istnieje wiele sposobów na handel za pomocą tych opcji, wielu przedsiębiorców woli być sprzedawcą netto opcji. Niezależnie od tego, czy wolisz kupować, czy pisać (sprzedawać) opcje na akcje za pomocą prostych spreadów lub bardziej złożonych strategii, możesz z podstawami zaprezentowanymi tutaj łatwo dopasować wiele swoich ulubionych strategii do opcji SampP na kontrakty terminowe. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj rozdział "Jak zyskać na spadku w czasie".) Podobnie jak w przypadku innych opcji na rynkach kontraktów terminowych, przed rozpoczęciem transakcji należy zapoznać się z ich specyfikacjami produktu - takimi jak jednostki handlowe i rozmiary znaków. Powiedziawszy to jednak jestem pewien, że przekonasz się, że płynność posługiwania się drugim językiem opcji nie jest tak trudna, jak początkowo myślałeś. Artykuł 50 jest klauzulą ​​negocjacyjną i ugodową w traktacie UE, która określa kroki, jakie należy podjąć w przypadku każdego kraju. Wstępna oferta na zbankrutowane aktywa spółki od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę. Z puli licytujących. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całością. Rodzaj podatku nakładanego na zyski kapitałowe poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa. Zyski kapitałowe to zyski, które inwestor. Zamówienie zakupu papieru wartościowego poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem zakupów pozwala określić handlowców i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na wypłacanie bez kary z konta IRA. Zasada wymaga, aby dzisiejszy ruch na rynku TEKSTUROWE TŁUMACZENIA (TXHD) 100 Obrót o 0,0039 (114,71) na 0,0073. Wykres potwierdza, że ​​występuje silny trend wzrostowy i że rynek pozostaje dodatni przez dłuższy czas. Strong Uptrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. Trójkąt wskazuje na obecność bardzo silnego trendu, który jest napędzany przez silne siły i wewnętrznych. PARTNERZY GRY (GPIC) -100 Obniżenie -0.09 (-0.85) na 10.46. Wykres potwierdza, że ​​istnieje silny trend spadkowy i że rynek pozostaje ujemny przez dłuższy czas. Strong Downtrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. Trójkąt wskazuje na obecność bardzo silnego trendu, który jest napędzany przez silne siły i wewnętrznych. NASDAQ EM AZJA INDEKS KONSUMENCKICH TOWARÓW (NQEMASIA3000) 100 1 godzina, 18 minut temu Zmiana w handlu o 1,12 (0,11) przy 106,63. Wykres potwierdza, że ​​występuje silny trend wzrostowy i że rynek pozostaje dodatni przez dłuższy czas. Strong Uptrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. Trójkąt wskazuje na obecność bardzo silnego trendu, który jest napędzany przez silne siły i wewnętrznych. ENERGETYCZNY INDEKS SEKTORA (IXE) -70 Obrót w dół -5.22 (-0.72) przy 715,59. Wykres pokazuje, że ujemny długoterminowy jest wzmocnienie. Działanie rynkowe może sygnalizować początek znaczącej zmiany trendu Słaby Downtrend Bardzo napięte zarządzanie pieniędzmi się zatrzymuje. E-MICRO AUDUSD Czerwiec 2017 (E) (M6A. M17.E) 55 1 godzina, 2 minuty temu Wymiana o 0,0019 (0,25) na 0,7588. Wykres wskazuje, że trwają rajdy przeciwdziałające trendom Aktualny trend wzrostowy może się zmieniać i przejść do trybu linii bocznej handlu. NY HARBOUR ULSD OLEJ GRZEWCZY grudzień 2017 (E) (HO. Z17.E) -85 Obrót o 0,0062 (0,37) przy 1,6959. Wykres potwierdza, że ​​trwa krótkotermi - nowy ruch przeciwny. Po zakończeniu tej akcji szukaj długoterminowego trendu negatywnego do wznowienia. Downtrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. Wymiana walut południowokoreański WonSwiss Franc (KRWCHF) 100 Obrót w dół -0.000030 (-0.03) na 0.088030. Wykres kontynuuje pozytywny długoterminowy. Szukaj tego rynku, aby pozostać niezmienny. Strong Uptrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. Trójkąt wskazuje na obecność bardzo silnego trendu, który jest napędzany przez silne siły i wewnętrznych. South Korean WonUS Dollar (KRWUSD) -55 Obrót w dół -0 000255 (-0,29) na 0,086830. Wykres wskazuje, że trwają rajdy przeciwdziałające tendencjom. Wskazuje również, że obecny trend spadkowy może się zmieniać i przejść do trybu linii bocznej zakresu handlowego. Mutual Fund TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN CL A (TGTRX) 85 Obrót bez zmian o 12,44. Wykres potwierdza, że ​​trwa krótkotermi - nowy ruch przeciwny. Po zakończeniu tej akcji szukaj długoterminowego pozytywnego trendu do wznowienia. Uptrend z przystankami zarządzania pieniędzmi. T ROWE PRICE - GEORGIA TAX FREE BOND FUND (GTFBX) -85 Obrót bez zmian o 11,32. Wykres pokazuje pewną bliską mocą rajdu. Jednak rynek ten pozostaje w dłuższej perspektywie Downtrend z ograniczonymi możliwościami zarządzania pieniędzmi. Ceny kontraktów terminowych